Advisory Services and Products

Kami menggabungkan pengalaman luas dalam enterprise-wide risk management dan pemodelan kuantitatif dengan pendekatan strategis dalam manajemen risiko, yang didukung secara kuat oleh pemahaman mendalam kami terhadap regulasi Basel dan OJK.

Keahlian kami dalam ICAAP didasarkan pada praktik perbankan dan pengawasan di Eropa dan siap membantu bank-bank Indonesia memperbarui proses ICAAP untuk memastikan manajemen risiko yang solid dan memenuhi ekspektasi pengawas yang semakin tinggi.

ILAAP adalah alat penilaian komprehensif yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas bank dan manajemen pendanaan. Penilaian ini dilakukan dalam kondisi normal dan stres untuk memastikan stabilitas keuangan bank dan kemampuannya mendukung strategi bisnisnya. Penilaian ini harus diperbarui secara berkala (saat ini setiap enam bulan sesuai dengan SEOJK ILAAP), atau setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam profil risiko perusahaan, model bisnis, atau lingkungan eksternal. ILAAP harus didokumentasikan dalam format yang dapat diakses oleh regulator dan sesuai dengan harapan tata kelola internal.

Kami dapat membantu bank dalam menyiapkan dokumen ILAAP, yang dirancang untuk menjelaskan secara jelas profil risiko likuiditas bank, hasil pengujian stres, tata kelola, dan kerangka kerja risk appetite. Kami juga akan memastikan konsistensi dengan SEOJK Anda mengenai ILAAP dan keselarasan dengan Recovery Plan. Selain itu, kami menyiapkan dokumen pendukung, yang mencakup likuiditas, roadmap untuk tindakan perbaikan, dan optimasi neraca.

Kami juga menawarkan pelatihan workshop memungkinan Anda:

- Menjalankan proses ILAAP yang efisien dan teroptimasi yang bermanfaat bagi seluruh bank.

- Mencapai hasil yang presentable dengan lebih cepat dan efektif.

- Menerapkan strategi liabilitas terintegrasi untuk mengoptimalkan struktur liabilitas sebagai respons terhadap NSFR dan LCR.

- Menunjukkan pemahaman yang jelas bank tentang perbedaan antara LCR, target LCR, dan LCR,  LCR target (yang dipengaruhi keputusan Pillar 2 liquidity add on) dan Risk Appetite Statement).

Penetapan Funds Transfer Pricing (FTP) merupakan komponen penting dalam kerangka kerja manajemen risiko likuiditas setiap bank. FTP membantu memahami profitabilitas pelanggan, lini produk, dan unit organisasi di dalam bank. 

OJK memasukkan mekanisme FTP sebagai unsur krusial dalam proses tinjauan dan persetujuan risiko likuiditas ILAAP. Deskripsi rinci mengenai mekanisme FTP bank merupakan bagian wajib dalam pengajuan ILAAP bank. 

Kami bisa membantu bank mengembangkan kerangka kerja FTP yang cocok dan memenuhi ekspektasi pengawas Anda. Kami memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis setelah membantu lebih dari sepuluh bank di wilayah Asia Pasifik untuk menerapkan FTP sesuai dengan good industry practices. Kami juga berpengalaman dalam implementasi sistem FTP dengan mempertimbangkan keunikan dan tujuan strategis masing-masing bank.

Kami dengan senang hati menawarkan kalkulator berbasis Excel yang ramah pengguna untuk menghitung jumlah EAD sesuai dengan SEOJK mengenai SA-CCR. Kalkulator ini mampu melakukan perhitungan eksposur pada tingkat transaksi dan tingkat netting set untuk setiap kelas aset yang ditetapkan oleh SEOJK (IR, FX).

Perhitungan dilakukan sesuai dengan protokol yang ditetapkan pada setiap tingkat agregasi. Pertama, perhitungan dilakukan pada tingkat transaksi (misalnya, durasi pengawasan, faktor maturitas, dan supervisory delta). Tahap berikutnya adalah menyelesaikan perhitungan pada tingkat hedging set (misalnya, hedging set add-on. Terakhir, perhitungan diselesaikan pada tingkat netting set (misalnya, netting set add-on).

Perhitungan akhir diperlukan untuk menentukan jumlah EAD per set netting/perjanjian margin, yang mencakup komponen seperti penambahan agregat, pengganda regulasi, PFE, dan RC.

Kalkulator SA-CCR kami dapat digunakan dengan berbagai cara. Misalnya, dapat digunakan untuk memeriksa akurasi perhitungan SA-CCR dari mesin perhitungan lain secara efisien. Selain itu, dapat digunakan sebagai alat utama institusi untuk pelaporan regulasi.

Rencana Pemulihan (RP) dan Rencana Resolusi (ReP), yang kadang-kadang disebut bersama sebagai RRP, dirancang untuk berintegrasi dengan kerangka kerja bank dalam mengelola risiko. Rencana-rencana ini didasarkan pada uji stres yang merupakan bagian dari ICAAP dan ILAAP. RP juga mendorong manajemen bank untuk secara formal mendefinisikan apa yang akan terjadi jika bank mengalami kesulitan dan opsi-opsi yang tersedia bagi mereka. RP harus diperbarui setidaknya sekali setahun, atau jika terjadi perubahan signifikan pada bisnis bank, profil risiko, atau lingkungan operasionalnya.  

Kami memiliki pengalaman praktis dalam perencanaan pemulihan dan berkontribusi dalam desain alat analitis RP OJK yang saat ini digunakan oleh bank-bank terbesar di Indonesia.  

Untuk memastikan RP Anda sesuai dengan aturan dan praktik terbaik di industri, kami menawarkan model layanan yang kolaboratif (cooperative service model).

Dalam lingkungan suku bunga yang fluktuatif saat ini, simpanan tanpa jatuh tempo (CASA) telah menjadi area fokus kritis bagi bank dalam mengelola risiko suku bunga di buku perbankan (IRRBB).  CASA (juga sering disebut NMD, non-maturity deposit)  secara inheren sensitif terhadap perubahan suku bunga, menjadikannya faktor utama dalam risiko suku bunga. Dengan perilaku nasabah yang berubah dengan cepat sebagai respons terhadap dinamika pasar, bank harus mengadopsi teknik pemodelan yang lebih canggih untuk memahami dan mengantisipasi perubahan tersebut.

Pemodelan NMD yang akurat bukan hanya persyaratan regulasi - ini adalah keharusan strategis. Hal ini memungkinkan bank untuk mengoptimalkan strategi lindung nilai, memastikan ketahanan neraca, dan menyelaraskan manajemen risiko dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

Kami menawarkan layanan terdepan di Indonesia untuk pengembangan model NMD secara end-to-end:  

- Evaluasi posisi model Anda menggunakan perbandingan dengan standar industri.

- Menyesuaikan model  dengan konteks bisnis Anda, memastikan proporsionalitas dan kesesuaian dengan regulasi.

- Mengembangkan model yang siap produksi, terdokumentasi, dapat dipelihara, dan sesuai regulasi.

- Mengitegrasikan model dengan sistem balance sheet management Bank (as applicable) dan di seluruh lapisan operasional dan tata kelola untuk mendukung pelaporan risiko.

Kami menawarkan pendekatan modular yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap SEOJK IRRBB. Layanan IRRBB kami mencakup aspek tata kelola data, analitik, pemodelan, dan pelaporan. Layanan ini mencakup identifikasi risiko IRRBB/CSRBB, penilaian gap dalam implementasi, hingga perancangan solusi pengukuran dan pemantauan. Kami juga menangani otomatisasi proses risiko, penyusunan kontrol internal, dan perancangan sistem informasi manajemen, sehingga memungkinkan tata kelola IRRBB yang komprehensif dan terpercaya.

Kami menyediakan solusi yang disesuaikan untuk mengelola risiko suku bunga Anda, termasuk perancangan strategi lindung nilai atau pengembangan kerangka  FTP. Kami memanfaatkan rekam jejak yang terbukti dan pengalaman praktis kami dalam mengembangkan atau memvalidasi ALM di berbagai bank.

Kami juga menghadirkan pengalaman tim ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang model regulasi dan non-regulasi. Model-model kami memungkinkan analisis terkini mengenai dinamika neraca, mencakup opsi-opsi pada aset (loan prepayment dll.) dan liabilitas (CASA).

Dengan memanfaatkan keahlian kami dalam mengelola kompleksitas regulasi dan analisis risiko pasar, kami bisa memberikan dukungan untuk menyempurnakan kerangka kerja FRTB Anda, sesuai dengan tujuan manajemen risiko bank dan kewajiban regulasi yang berlaku.

Dalam konteks ini, kami mengusulkan solusi FRTB (stand-alone) beserta templat pelaporan yang dapat Anda gunakan sebagai alat perhitungan atau validasi untuk FTBA SA. Kami juga menyediakan layanan perhitungan valuasi dan sensitivitas untuk posisi trading book serta layanan validasi model.

• Identifikasi gap dengan ketentuan regulasi (SEOJK 23/2022) 

• Dukungan dalam implementasi, penyempurnaan, atau validasi FRTB SA 

• Solusi mandiri untuk menghitung beban modal risiko pasar berdasarkan SBM 

• Kalkulator sensitivitas Delta, Vega, dan Curvature 

• Peninjauan portofolio untuk menentukan apakah klasifikasi aset antara buku perbankan dan buku perdagangan sudah benar • Pemenuhan persyaratan pelaporan terbaru untuk ATMR risiko pasar sesuai SEOJK tersebut di atas